债市收盘|通胀数据高于预期 国债利率全线上行 7年利率领涨2bp

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　　7月通胀数据公布，CPI同比上涨0.5%，前值0.2%好于预期。债市全天情绪谨慎，10年期活跃券交易量萎缩至630笔左右，具体来看：

　　国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.21%，10年期主力合约跌0.2%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.04%。

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　　间主要利率债收益率全线上行。截止北京时间16:30，7年期活跃券240013上行1.95bp,10年期国债活跃券240011收益率上行0.75bp报2.1825%，30年期国债活跃券230023收益率上行1.4bp报2.369%，10年期国开活跃券240210收益率上行1.4bp报2.239%。

　　（数据来源：QB，财联社整理）

　　交易员表示，债市整体延续前一交易日的情绪，通胀数据略好于预期但不是当日交易主线。目前超长端多空情绪谨慎，10年国债活跃券交易量萎缩至630笔左右。国债期货移仓已经开始，可以关注换月期间的交易机会和策略。

　　一级市场方面：

　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月9日以固定利率、数量招标方式开展了129亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.7%。Wind数据显示，当日11.7亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放117.3亿元。

　　本周央行共开展212.9亿元逆回购操作，因有7810.5亿元逆回购到期，全周净回笼7597.6亿元。下周央行公开市场将有212.9亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期6.7亿元、6.2亿元、0亿元、71亿元、129亿元。此外，周四将有4010亿元MLF到期。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行9.7BP报1.778%；7天期上行3.2BP报1.795%；14天期上行8.4BP报1.839%；1个月期下行0.2BP报1.803%，创2022年11月以来新低。

　　银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.8800%，涨8.00个基点；FR007报1.8600%，涨1.00个基点；FR014报1.8800%，跌2.00个基点。

　　银银间回购定盘利率集体上涨。FDR001报1.8000%，涨10.00个基点；FDR007报1.8000%，涨3.00个基点；FDR014报1.8399%，涨7.99个基点。

　　宏观数据方面，中国7月CPI同比上涨0.5%，预期涨0.3%，前值涨0.2%。7月PPI同比下降0.8%，预期降0.8%，前值降0.8%。国家统计局表示，7月份，消费需求持续恢复，加之部分地区高温降雨天气影响，全国CPI环比由降转涨，同比涨幅有所扩大；受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，全国PPI环比、同比降幅均与6月相同。

　　固收首席张旭指出，从结构来看，7月CPI呈现“食品价格环比提升明显，能源环比价格稍有提升，服务价格受暑期出游影响环比提升明显，核心CPI环比由负转正但涨幅弱于整体CPI”等特点。生产资料的结构方面，7月采掘业、原材料出厂价格同比均为正增长且增幅扩大，而加工业出厂价格同比降幅稍有扩大。回溯来看，当前PPI磨底特征明显，且结构分化较为明显，上游采掘和原材料价格提升较快，但中下游工业品（加工品）出厂价格仍然有待提升。

　　交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H0融创03、20阳城04、H1融创01、H1融创03、H1碧地03。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H8龙控05、H1龙控01、H1碧地01、24保利05、23苏广K1。具体如下：

　　银行间回购利率多数上行，具体如下：

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

　　存单方面，今日3M期国股在1.73%-1.81%位置需求较好，较上一日上行2bp，1Y期国股报在1.88%-1.945%的位置，较前一日上行2bp。AAA级存单方面，9M成交在1.92%，1Y成交在1.925%的位置。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）